 |
|
Назначение и форматы финансовых функций для анализа ценных бумаг
| Формат | Назначение |
| ДАТАКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает число, представляющее дату следующего купона от даты соглашения |
| ДАТАКУПОНДО(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает число, представляющее дату предыдущего купона до даты соглашения |
| ДЛИТ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; купон; доход; частота; базис) | Рассчитывает ежегодную продолжительность действия ценных бумаг, по которым осуществляется периодическая выплата процентов |
| ДНЕЙКУПОН(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает число дней в периоде купона, который содержит дату расчета |
| ДНЕЙКУПОНДО(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения |
Продолжение табл. 4.1
| ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона |
| ДОХОД(дата_согл ; дата_вступл_в_силу; ставка; цена; погашение; частота; базис) | Возвращает доходность ценных бумаг (облигаций), по которым производятся периодические выплаты процентов |
| ДОХОДКЧЕК(дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена) | Возвращает ставку годового дохода по ценным бумагам краткосрочного действия (доходность по казначейскому чеку или векселю) |
| ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; первый_купон; ставка; цена; погашение; частота; базис) | Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом |
| ДОХОДПОГАШ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; ставка; цена; базис) | Возвращает годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения |
| ДОХОДПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; последняя_выплата; ставка; цена; погашение; частота; базис) | Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом |
| ДОХОДСКИДКА(дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена; погашение; базис) | Возвращает годовую доходность по ценным бумагам, на которые сделана скидка |
| ИНОРМА(дата_согл; дата_вступл_в_силу; инвестиция; погашение; базис) | Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг |
| М ДЛ ИТ( дата_согл; дата_вступл_в_силу; купон; доход; частота; базис) | Возвращает модифицированную продолжительность Макалея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 руб., включая поправку, связанную с рыночным доходом и ежегодными выплатами по купонам |
| НАКОПДОХОД(дата_выпуска; первый_доход; дата_согл; ставка; номинал; частота; базис) | Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов |
| НАКОПДОХОДПОГАШ(дата_вы-пуска; дата_согл; ставка; номинал; базис) | Возвращает накопленный процент по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок погашения |
Окончание табл. 4.1
| ПОЛУЧЕНО(дата_согл; дата_вступл_в_силу; инвестиция; скидка; базис) | Возвращает наращенную сумму, полученную к сроку погашения полностью обеспеченных ценных бумаг |
| РАВНОКЧЕК(дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка) | Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому векселю |
| СКИДКА(дата_согл; дата_вступл_в_силу; цена; погашение; базис) | Возвращает ставку дисконтирования для ценных бумаг |
| ЦЕНА(дата_согл; дата_вступл_в_силу; ставка; доход; погашение; частота; базис) | Возвращает цену за 100 руб. номинальной стоимости ценных бумаг, по которым выплачивается периодический процент |
| ЦЕНАКЧЕК(дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка) | Возвращает цену на 100 руб. номинальной стоимости для бумаг краткосрочного действия (казначейского чека или векселя) |
| ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; первый_купон; ставка; доход; погашение; частота; базис) | Возвращает цену за 100 руб. номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) первого периода купонных выплат |
| ЦЕНАПОГАШ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; дата_выпуска; ставка; доходность; базис) | Возвращает цену за 100 руб. номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения (в срок вступления в силу одновременно с выкупом) |
| ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(дата_согл; дата_вступл_в_силу; послед-няя_выплата; ставка; доход; погашение; частота; базис) | Возвращает цену за 100 руб. нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона |
| ЦЕНАСКИДКА(дата_согл; дата_вступл_в_силу; скидка; погашение; базис) | Возвращает цену за 100 руб. номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка вместо выплаты процентов |
| ЧИСЛКУПОН(дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис) | Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу, округляемое до ближайшего целого купона |
Таблица 4.2
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.